Цена шуманет ск: Шуманет-СК Neo, стеклоплита 1250х600х50, в упаковке 10шт. / 7,5м2 / 0,375м3

Содержание

Шуманет-СК Neo, стеклоплита 1250х600х50, в упаковке 10шт. / 7,5м2 / 0,375м3

Шуманет-СК Neo, стеклоплита 50 мм, в упаковке 10шт.

Акустические плиты Шуманет СК Neo являются оптимальным решением при устройстве среднего слоя каркасных звукоизолирующих конструкций с использованием перфорированных облицовочных панелей (Gyptone, Heradesign, Decor Acoustic). Каширование входящего в состав плит штапельного стекловолокна слоем стеклохолста позволяет снизить эмиссию волокон через фронтальную плоскость плиты, при сохранении звукозащитных свойств.Минеральные плиты Шуманет-ск Neo, изготовленные на основе стекловолокна нового поколения, отличаются высокими акустическими и эксплуатационными характеристиками. Ультратонкие и супер длинные волокна материала обладают высокой механической прочностью на протяжении всего срока службы.

Размеры шуманет нео:

  • Длина плиты: 1250 мм.
  • Ширина плиты: 600 мм.
  • Толщина плиты: 50 мм.

Физические характеристики

  • Объемная плотность: 30 кг/м3.
  • Количество плит в упаковке: 10 шт.
  • Количество в упаковке: 7,5 м2.
  • Объем упаковки: 0,375 м3.

Шуманет-СК – звукопоглощающая кашированная плита из стекловолокна. В качестве лайнера, обеспечивающего ее целостность в процессе монтажа и эксплуатации и исключающего эмиссию волокон с поверхности, используется стеклоткань. Материал прошёл необходимые лабораторные испытания и гигиеническую сертификацию, разрешён к применению в жилых помещениях.

Применения Шуманет ск нео:

Звукопоглощающие стеклоплиты используются для заполнения пространства между несущей поверхностью и облицовкой. Использование в качестве заполнителя при монтаже перфорированных звукопоглощающих материалов расширяет диапазон поглощаемых частот. Технические характеристики Шуманет-СК позволяют применять его в помещениях любого типа и назначения.

Состав Шуманет ск нео:

Плита из стекловолокна, обработанного гидрофобным веществом, покрытая с одной стороны слоем стеклоткани.

Отличительные особенности:

  • Профессиональная звукоизоляция;
  • Контроль качества каждой плиты;
  • Защита от эмиссии частиц стекловолокна.

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва

Частота, Гц 100 125 160 200 250 320 400 500 630
Плиты ШУМАНЕТ-СК без относа от жесткой поверхности 0,26 0,41 0,43 0,51 0,59 0,81 1,0 1,0 1,0
Частота, Гц 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000
Плиты ШУМАНЕТ-СК без относа от жесткой поверхности 1,00 0,95
0,86
0,79 0,73 0,65 0,68 0,58 0,56

Если Вы ищете качественные строительные материалы по привлекательной цене, тогда Вы попали по адресу. У нас представлен широкий ассортимент товаров, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества. Интернет магазин «Тишина в доме» предлагает Вам купить Шуманет-СК Neo, стеклоплита 1250х600х50, в Екатеринбурге на самых выгодных условиях. Обратите внимание, что в нашем каталоге представлены строительные материалы только от известных и проверенных производителей. Что позволяет избежать всевозможных подделок. Приобретая Шуманет-СК Neo 50мм, в Екатеринбурге в интернет магазине «Тишина в доме», Вы можете быть спокойны за свою покупку, ведь помимо гарантий поставщиков мы осуществляем тщательный контроль всех товаров.

Шуманет-ЭКО Акустическая экологичная стеклоплита – Минеральная вата для звукоизоляци, плиты акустические

Описание

Описание Шуманет-ЭКО следует начать с принципиального отличия от других аналогичных звукопоглотителей – отсутствия в составе бакелитовых смол и применения натуральных связующих элементов, гарантирующих его экологическую безопасность.

Область применения

Акустическая экологичная плита Шуманет-ЭКО предназначена для использования в составе звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкций и закладывается в пространство, образованное поверхностями несущих конструкций, элементов каркасов и обшивки. Технические характеристики Шуманет-ЭКО и его экологичность позволяют использовать его для любых помещений, включая детские учреждения.

Состав

Штапельное стекловолокно, используемое в качестве основного компонента плиты, проходит обработку водоотталкивающим составом. Связующее выполнено из акрила, являющегося абсолютно безопасным и нетоксичным веществом.

Если взять во внимание свойства плиты, ее экологическую безопасность и то, сколько стоит Шуманет-ЭКО, становятся понятны его преимущества в сравнении с аналогичными материалами других производителей:

  • Профессиональная звукоизоляция;
  • Экологически безопасный продукт;
  • Негорючий материал.


Хотите купить Шуманет-ЭКО у производителя? Воспользуйтесь формой обратной связи или найдите ближайший к Вам офис в разделе «Где купить».

Узнайте больше:

Смотреть все брошюры по звукоизоляции

Размеры
Длина плиты: 1250 мм.
Ширина плиты: 600 мм.
Толщина плиты: 50 мм.

Физические характеристики
Количество плит в упаковке: 4 шт.
Количество в упаковке: 3 м2.
Объем упаковки: 0,15м3.
Вес упаковки 4,5 ± 0,3 кг
Объемная плотность 30 ± 2 кг/м3

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения
Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва

Частота, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

630

Плиты ШУМАНЕТ-ЭКО без относа от жесткой поверхности

0.20

0,25

0,31

0,43

0,62

0,67

0,92

1,02

1,05

Частота, Гц

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Плиты ШУМАНЕТ-ЭКО без относа от жесткой поверхности

1,03

1,00

0,92

0,90

0,85

0,83

0,81

0,79

0,78

Средний коэффициент звукопоглощения αw = 0,85

Плиты ШУМАНЕТ-ЭКО укладываются внутрь каркаса перегородки, облицовки или конструкции подвесного потолка. 
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. 
Плиты могут быть смонтированы к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит. 
При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа “спанбонд”. 

Для защиты рук при работе с плитами ШУМАНЕТ-ЭКО рекомендуется использовать х/б перчатки.

* Цены в регионах могут отличаться от указанных. Пожалуйста, уточняйте их в ближайшем к Вам офисе.

Шуманет- СК ЭКО стеклоплита НГ 1250*600* 50 (3м2) (4шт), цена

Шуманет-ЭКО – это акустическая экологичная стеклоплита, изготовленная из стеклянного штапельного волокна. Обладает высокими звукоизолирующими характеристиками. Является негорючим материалом (категория горючести – НГ). Используется в качестве среднего слоя, при устройстве каркасных шумопоглощающих стеновых и потолочных конструкций.

Принципиальное отличие материала от других аналогичных звукопоглотителей – отсутствие в составе бакелитовых смол и применения синтетических связующих элементов, гарантирующих его экологическую безопасность. Штапельное стекловолокно, используемое в качестве основного компонента плиты, проходит обработку водоотталкивающим составом. Связующее выполнено из акрила, являющегося абсолютно безопасным и нетоксичным веществом.

Шуманет-ЭКО предназначена для использования в составе звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкций и закладывается в пространство, образованное поверхностями несущих конструкций, элементов каркасов и обшивки. Технические характеристики Шуманет-ЭКО и его экологичность позволяют использовать его для любых помещений, включая детские учреждения.

Преимущества Шуманет-ЭКО:

  • Профессиональный звукоизоляционный материал.
  • Превосходные акустические свойства.
  • Применение безопасного акрилового связующего волокон, в составе которых не содержится фенол-формальдегидных смол.
  • Негорючий материал (НГ).

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва

Частота, Гц10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000
Плиты Шуманет-ЭКО без относа от жесткой поверхности0,200,250,310,430,620,670,921,021,051,031,000,920,900,850,830,810,790,78

Монтаж

Плиты Шуманет-ЭКО укладываются внутрь каркаса перегородки, облицовки или конструкции подвесного потолка.

В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Плиты могут быть смонтированы к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.

При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа “спанбонд”.

Для защиты рук при работе с плитами Шуманет-ЭКО рекомендуется использовать х/б перчатки.

Важность игнорирования рыночного шума

Круглосуточный новостной цикл охватывает все темы, создавая шум, который часто может быть подавляющим. Это особенно верно, когда дело доходит до слежения за рынком, и не менее важно отсеивать, что важно, а что нет.

Знаменитое высказывание Уоррена Баффета о том, что успешное инвестирование, как и диету, гораздо легче понять, чем осуществить, потому что оно требует дисциплины. Возможно, нигде инвестиционная дисциплина не является более важной, чем нескончаемый шум рыночной информации, обрушивающейся на инвесторов через различные средства массовой информации.

Этот рыночный шум, долгое время являвшийся проблемой для инвесторов, пытающихся сосредоточиться, стал заметно громче для большинства потребителей с тех пор, как Интернет стал широко доступен.

С тех пор не только непрерывное телевизионное освещение финансовых рынков на CNBC (и, совсем недавно, Bloomberg), но и множество веб-сайтов, которые инвесторы могут посещать в 3 часа ночи, беспокоясь о ежедневных колебаниях рынка вместо того, чтобы спать. .

Чтобы ничего не упустить, инвесторы часто сами добровольно соглашаются на рыночный шум, подписываясь на оповещения по электронной почте.И как будто этого было недостаточно, поставщики этого рыночного шума использовали общественную одержимость мобильными телефонами, распространяя приложения и выпуская текстовые оповещения, гарантирующие, что инвесторы не смогут избежать рыночного шума, выйдя из дома. Теперь они могут слышать этот шум везде, где могут найти сотовую связь.

Инвестирование через волатильность

Причина, по которой этот шум опасен, заключается в том, что он заставляет думать краткосрочно и чрезмерно реагировать, что может нанести ущерб долгосрочной прибыли портфеля.Волатильность рынка — это факт инвестирования, и сам по себе он неплох; это позволяет инвесторам покупать акции по более низким ценам. Джон Богл, которому приписывают изобретение индексного фонда, сказал, что вопрос не в том, будут ли ваши инвестиции расти или падать в цене, потому что это неизбежно произойдет. Скорее, сказал он, вопрос в том, будет ли эта волатильность беспокоить вас настолько, чтобы заставить вас чрезмерно реагировать и делать «что-то глупое».

Если вы чрезмерно реагируете на волатильность, это увеличивает шансы того, что вы продадите по низкой цене, чтобы купить подороже, когда захотите вернуться позже, после роста цен.Как указывал Баффет, волатильность и риск — две разные вещи.

Сосредоточение внимания только на цене на самом деле не является инвестицией. Скорее, спекулирует. Принимая во внимание, что инвестирование — это поиск ценности. Одержимость краткосрочными движениями рынка имеет смысл для трейдеров, которые зарабатывают на жизнь, накапливая небольшие прибыли и стремясь ограничить убытки на как можно большем количестве акций. Их не волнуют долгосрочные тенденции, но средний инвестор, управляющий пенсионным портфелем, определенно должен это делать.

Торговля на волатильности не увеличивает долгосрочную доходность.Один из способов понять это — посмотреть на волатильность индекса S&P 500 и доходность облигаций США. На годовом горизонте эти два показателя сильно различаются. Однако в течение длительных периодов — 15, 20, 30 лет — средние значения этих двух показателей гораздо ближе.

Это показывает, что реакция на краткосрочные движения цен не дает никаких преимуществ в долгосрочной перспективе. Даже если весь рынок падает, важно помнить, что он всегда приходит в норму, часто довольно скоро. Многие недавние спады возобновлялись в последующие дни или недели, а среднее время восстановления после наиболее крутых спадов составляло несколько месяцев.

Долгосрочное мышление

Кроме того, чрезмерная торговля требует больших затрат, включая налоги на прибыль. Если вы находитесь в группе с высокими налогами и регулярно покупаете и покупаете акции, слушая рыночный шум, вы будете платить обычный подоходный налог на прибыль — до 35 процентов. Напротив, если вы торгуете от случая к случаю, а не регулярно, после владения акциями не менее года применяется долгосрочная ставка прироста капитала (от 15 до 20 процентов). Вся эта реактивная торговля требует высоких торговых издержек, включая комиссионные и консультационные услуги. .Частая торговля имеет тенденцию к увеличению затрат, связанных со спредом между спросом и предложением, торговым процессом, который определяет цену, которую платят покупатели.

Вместо того чтобы прислушиваться к краткосрочному рыночному шуму и торговать им, инвесторам лучше игнорировать его и сосредоточиться на долгосрочной перспективе, проявляя дисциплину, чтобы оставаться верными своим планам и достигать долгосрочных целей.

Вместо того, чтобы прислушиваться к рыночному шуму, долгосрочным инвесторам было бы гораздо лучше обратить внимание на: акции регулярно, чтобы собрать больше акций, когда цены падают.

  • Минимизация сборов и налогов для сдерживания затрат и увеличения чистой прибыли.
  • Регулярный анализ денежных потоков для оценки прибыли по сравнению с целями и определения того, следуете ли вы своему инвестиционному плану.
  • Это гораздо лучший курс, чем торговля на рыночном шуме (который вынуждает торговать другими, что, в свою очередь, затрудняет получение прибыли).

    Многие падения, а также подъемы обусловлены компьютерными алгоритмами, разработанными для автоматической торговли в ответ на определенные движения цены.Многие из этих программ продаются автоматически, когда средняя цена акции падает на 10 процентов. Эта торговля настолько масштабна, что снижает цены. Большая часть шума, который вы слышите о волатильности, связана с этим типом институциональной торговли.

    Итак, вместо того, чтобы слушать рыночный шум и беспомощно торговать, как испуганная крыса, застрявшая в лабиринте и подвергшаяся бомбардировке раздражителями, отложите телефон, расслабьтесь и не сводите глаз с приза: вашего долгосрочного портфеля.

    Статьи по теме

    • Ваш портфель стоит вам слишком дорого?
    • Убедитесь, что ваши наследники получат то, что вы намеревались

    Дэвид Робинсон, сертифицированный специалист по финансовому планированию, является основателем и генеральным директором RTS Private Wealth Management, зарегистрированной SEC фирмы в Фениксе, которая предоставляет фидуциарные услуги, чтобы помочь клиентам в достижении их финансовых целей. .Его практика направлена ​​на помощь богатым людям с индивидуальными финансовыми планами, используя целостный подход к увеличению / защите богатства, управлению налогами, поиску страховых решений, подготовке к выходу на пенсию и управлению планами имущества.

    Что вызывает повышение или понижение цены акции?

    Редакционная независимостьМы хотим помочь вам принимать более обоснованные решения. Некоторые ссылки на этой странице — четко обозначенные — могут привести вас на партнерский веб-сайт и могут привести к тому, что мы получим реферальную комиссию. Для получения дополнительной информации см. Как мы зарабатываем деньги.

    С момента открытия рынков до закрытия торгов цены на акции постоянно колеблются.

    На цену акций может повлиять все, от прорывных новостей до собрания акционеров. Во многих случаях это связано со спросом и предложением, как мы видели во время печально известного всплеска GameStop, когда группа мелких индивидуальных трейдеров подняла цены на акции. В то время как некоторые удачливые трейдеры смогли продать акции на пике и получить прибыль, многие трейдеры, надеющиеся быстро заработать, вместо этого потеряли деньги, когда цена в конечном итоге снова упала.

    Никто не может предсказать каждый элемент, влияющий на колебания цен на акции, хотя многие пытаются. Вот в чем заключается вся работа трейдера хедж-фонда: пытаться объединить деньги, чтобы максимизировать прибыль от инвестиций, при этом предсказывая — или, как говорят некоторые, влияя — то, что делает рынок.

    Обычный инвестор не собирается проводить весь день, наблюдая за графиками, которые растут и падают. Вот почему мы в NextAdvisor поддерживаем более пассивный подход к инвестированию и рекомендуем инвесторам покупать и держать индексные фонды, включая взаимные фонды и ETF, которые включают в себя широкий набор ценных бумаг, охватывающих разные отрасли и рынки, а не отдельные акции.

    Одним из преимуществ инвестирования в индексные фонды является то, что вы можете начать накапливать богатство, даже если у вас нет достаточных технических знаний о фондовом рынке. Но для инвесторов, заинтересованных в добавлении отдельных акций в свой портфель, может быть полезно иметь общее представление о том, как исследовать акции и отслеживать цены на них. Это начинается с того, что вы обращаете внимание на цикл новостей, рыночные условия и даже на свою интуицию.

    Вот что вам нужно знать.

    Какие факторы влияют на цены акций?

    Почти все повседневные события могут влиять на цены акций.Рынок, в конце концов, является отражением того, как компании и отрасли ценятся в нашем обществе. Будучи непостоянными существами, какими мы являемся, будучи людьми, наши представления о ценности постоянно меняются.

    Pro Tip

    Инвестиции всегда сопряжены с определенным риском. Вот почему хорошей идеей будет распределить свои инвестиции по множеству различных акций.

    Что угодно, от кризиса в сфере связей с общественностью до последних новостей компании, может повлиять на цену акций. Когда инвесторы, особенно на уровне хедж-фондов, чувствуют повод для беспокойства, мы можем наблюдать, как эта драма разыгрывается на фондовом рынке.То же самое происходит с такими факторами, как политика процентных ставок Федеральной резервной системы, геополитические события, такие как войны и бойкоты, и даже с такими факторами, как инновации и технологии, такие как ажиотаж, который мы наблюдаем сейчас вокруг криптовалюты.

    «Многие из этих факторов можно списать на «шум» и увеличение ежедневной волатильности цен», — говорит Джим Пламб, вице-президент и старший аналитик консалтинговой фирмы RMB Capital в Иллинойсе.

    Но один фактор влияет на цену акций больше, чем любой другой: прибыль.

    «В долгосрочной перспективе цены акций приближаются к приведенной стоимости будущих денежных потоков, генерируемых основным бизнесом. В конечном счете, эти фундаментальные факторы окажут наибольшее влияние на цены акций», — говорит Пламб.

    Впереди мы рассмотрим, как многие факторы работают вместе, чтобы влиять на цены акций.

    Фундаментальные факторы

    Два наиболее фундаментальных фактора сводятся к прибыльности и коэффициенту оценки, говорит Хуан Пабло Вилламарин, CFA и старший инвестиционный аналитик Intercontinental Wealth Advisors.

    «Прибыль является конечным результатом многих подфакторов — потенциального дохода, управленческой компетенции (например, управления, навыков) и управления затратами», — говорит Вилламарин. «Хотя коэффициент оценки является несколько более абстрактным, он представляет собой отношение между определенным финансовым показателем (таким как прибыль, выручка, денежные потоки) и рыночной стоимостью объекта».

    Самый известный показатель — это отношение цены к прибыли, или P/E. Коэффициент P/E — это отношение цены акций компании к ее прибыли на акцию.Инвесторы используют эти коэффициенты для сравнения результатов деятельности аналогичных компаний с показателями одной компании, как по историческим, так и по прогнозируемым доходам.

    Технические факторы

    Технические факторы — это вещи, которые изменяют спрос и предложение на акции, но принципиально не влияют на перспективы получения денежных средств, говорит Пламб.

    «Возьмем, к примеру, дробление акций, — говорит он. «Если бы компания XYZ торговалась по 100 долларов за акцию с общей стоимостью предприятия 100 миллионов долларов и предлагала дробление акций 2:1, акции теперь торговались бы по 50 долларов, но общая стоимость предприятия не изменилась бы, поскольку сейчас доступно вдвое больше акций. », — объясняет он.

    Несмотря на то, что это дробление акций, Пламб говорит, что некоторых инвесторов привлекает снижение цены, хотя основы бизнеса не изменились.

    Технические факторы могут также включать время дня или конкретные дни недели, когда происходит сделка по сравнению с другими днями и временем, говорит Вильямарин. Кроме того, движение цены одной акции по сравнению с движением другой акции в той же отрасли или секторе бизнеса также может влиять на цену акции.

    «Эти технические факторы могут быть важны, потому что они дают представление о динамике спроса и предложения акций», — говорит Вилламарин.«Некоторые факторы могут отражать и предсказывать будущий спрос на акции», — говорит он.

    Тенденции — исторически сложившиеся для компании и отрасли в целом — считаются техническими факторами.

    Новости

    Если вы когда-либо видели, как цена акций компании росла или падала после сообщения о прибылях и убытках, то это из-за новостей.

    «Хитрость заключается в том, чтобы отличить новости, которые могут повлиять на фундаментальные факторы, в отличие от шума, который может изменить краткосрочный спрос и предложение на акции», — говорит Пламб.«Новости, которые меняют вероятность способности компании генерировать денежные потоки в будущем, могут оказать серьезное влияние на цены, особенно если это влияние значительно отличается от текущих ожиданий».

    Квартальные отчеты о прибылях и убытках могут вызвать как падение, так и рост фондового рынка, хотя последствия не всегда однозначны из-за множества факторов, влияющих на формирование цен на акции. В январе 2021 года, например, акции Apple упали в цене, несмотря на то, что компания сообщила о рекордной квартальной прибыли.

    События, происходящие в мире в целом, также могут влиять на цены акций. На фоне пандемии COVID-19 фондовый рынок в целом претерпел несколько серьезных падений. Первый был в марте 2020 года, а последний — этим летом, когда вариант Delta распространился по стране, что заставило трейдеров беспокоиться о восстановлении рынка.

    Рыночные настроения

    Рыночные настроения или настроения инвесторов — это прогнозы инвесторов в отношении поведения конкретных акций на рынке. Настроения стимулируют спрос, который также влияет на предложение.

    «Он используется для описания ожиданий рынка в отношении отдельных показателей финансового рынка», — говорит Вилламарин. «Настроения рынка имеют большое значение, потому что, в конце концов, силы спроса и предложения имеют решающее значение для среднесрочного движения цен на активы. Психология имеет решающее значение для динамики рынка».

    Существует несколько теорий, которые пытаются объяснить, как рыночные настроения могут управлять спросом и предложением акций:

    Поведенческая финансовая теория: Эта теория рассматривает психологические факторы при анализе финансовых рынков.Некоторые инвесторы действуют на эмоциях, а в некоторых случаях и на чрезмерной уверенности в конкретной ценной бумаге или активе. Эти реакции могут привести к предвзятым инвестиционным решениям, что может повредить вашим инвестициям.

    Теория Духа Животного: Эта теория предполагает, что люди действуют инстинктивно в ситуациях неопределенности, так же, как, как говорят, действуют животные. В свою очередь, действия — например, движения на фондовом рынке — также управляются инстинктом. Когда рынок хороший, инвесторы будут покупать. Когда рынок плохой, инвесторы будут продавать.Даже если инстинкт не обязательно прав, он является движущей силой в принятии решений.

    «В периоды жадности участники рынка считают, что цены на акции будут продолжать расти, и готовы платить за акции все более высокие цены», — говорит Пламб. «Жадность в конечном итоге превращается в страх, поскольку инвесторы начинают понимать, что ожидания стали слишком завышенными, и начинают продавать акции», — добавляет он.

    Пламб говорит, что мы можем измерить настроение рынка, используя индекс волатильности CBOE (VIX) или «индекс страха».«Чем выше идет VIX, тем выше страх у трейдеров. Чем ниже VIX, тем меньше страх. Когда рынок в стрессе, VIX растет. По данным Reuters, в 2019 году индекс VIX составлял в среднем 15,4, но достиг почти рекордного уровня в 82,69 в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

    Bottom Line

    Используя свои инстинкты и интуицию при инвестировании, легко позволить своим эмоциям взять верх над вами. Имейте в виду, что даже при тщательном изучении инвестиции всегда сопряжены с определенным риском.Рекомендуется максимально диверсифицировать свой портфель, чтобы распределить риск между несколькими инвестициями. Самый простой способ сделать это — инвестировать в ETF и индексные фонды, а не в отдельные акции.

    Индексные фонды и ETF — отличный способ заработать богатство с относительно низкими затратами на обслуживание и низкими барьерами для входа. Если вы также хотите инвестировать в отдельные акции, всегда полезно провести исследование и получить полную информацию о прошлой и потенциальной эффективности акций, прежде чем что-либо покупать.

    В конечном счете, несмотря на то, что фондовый рынок может иметь свои взлеты и падения в краткосрочной перспективе, инвестирование — отличный способ создать состояние в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что вы инвестируете с умом, используя стратегию, которая соответствует вашим финансовым целям, и сосредоточьтесь на своих долгосрочных целях (например, откладывать на пенсию), чтобы избежать поспешных решений, основанных на краткосрочной панике или страхе промахнуться. из.

    Что включает алгоритмическая торговля в цены акций?

    Автор

    Перечислено:
    • Чжоу, Хао
    • Эллиотт, Роберт Дж.
    • Калев, Петко С.

    Abstract

    В этом исследовании исследуется роль алгоритмической торговли в процессе определения цены. Мы оцениваем структуру пространства состояний, которая разлагает цены акций на постоянные ценовые ряды и временные ошибки ценообразования. Алгоритмические трейдеры больше вносят вклад в постоянные ценовые процессы и меньше вносят вклад в временные ошибки ценообразования по сравнению с другими трейдерами в целом, в периоды высокой волатильности отдельных акций и в дни стресса в масштабах всего рынка.Алгоритмические потоки заказов больше связаны с будущими доходами от акций по сравнению с неалгоритмическими потоками заказов. Наши результаты показывают, что алгоритмические трейдеры используют информацию, относящуюся к цене, и смягчают временное ценовое давление.

    Рекомендуемое цитирование

  • Чжоу, Хао и Эллиотт, Роберт Дж. и Калев, Петко С., 2019 г. ” Информация или шум: Что включает алгоритмическая торговля в цены акций? ,” Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol.63(С), страницы 27-39.
  • Обработчик: RePEc:eee:finana:v:63:y:2019:i:c:p:27-39
    DOI: 10.1016/j.irfa.2019.02.006

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать другую его версию.

    Каталожные номера указаны в IDEAS

    1. Дэвид Навроцкий и Тонис Вага, 2014 г. ” Модель бифуркации рыночной доходности ,” Количественные финансы, Taylor & Francis Journals, vol.14(3), страницы 509-528, март.
    2. Хасбрук, Джоэл, 1991 г. « Измерение информационного содержания биржевых сделок », Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 46(1), страницы 179-207, март.
    3. Фридрих, Сильвен и Пейн, Ричард, 2015 г. ” Соотношение заказов к сделкам и рыночная ликвидность ,” Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 50(С), страницы 214-223.
    4. Фрийнс, Барт и Индриаван, Иван и Турани-Рад, Алиреза, 2018 г. ” Взаимодействие между обнаружением цены, ликвидностью и алгоритмической торговлей для U.Южно-Канадские акции с перекрестным листингом ,” Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol. 56(С), страницы 136-152.
    5. Биэ, Брюно и Фуко, Тьерри и Мойна, Софи, 2015 г. “ Равновесная быстрая торговля ,” Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 116(2), страницы 292-313.
      • Биэ, Брюно и Фуко, Тьерри и Мойна, Софи, 2013 г. “ Равновесная быстрая торговля “, Рабочие документы TSE 13-387, Тулузская школа экономики (TSE), пересмотрено в сентябре 2014 г.
      • Биэ, Брюно и Фуко, Тьерри и Мойна, Софи, 2013 г. “ Равновесная быстрая торговля “, Рабочие документы IDEI 769, Институт промышленной экономики (IDEI), Тулуза, пересмотрено в сентябре 2014 г.
      • Бруно Биэ, Тьерри Фуко и Софи Мойнас, 2015 г. “ Равновесная быстрая торговля ,” Пост-печать halshs-01400252, HAL.
      • Биэ, Брюно и Фуко, Тьерри и Мойна, Софи, 2013 г. “ Равновесная быстрая торговля “, Серия исследовательских работ HEC 968, HEC Париж.
    6. Чеспа, Джованни и Вивес, Ксавьер, 2016 г. « Высокочастотная торговля и хрупкость », Документы для обсуждения CEPR 11732, C.E.P.R. Дискуссионные документы.
      • Чеспа, Джованни и Вивес, Ксавьер, 2017 г. « Высокочастотная торговля и хрупкость », Исследовательские работы IESE D/1161, Бизнес-школа IESE.
      • Чеспа, Джованни и Вивес, Ксавье, 2017 г. “ Высокочастотная торговля и хрупкость “, Серия рабочих документов 2020, Европейский центральный банк.
    7. Каррион, Аллен, 2013 г. “ Очень быстрые деньги: Высокочастотная торговля на NASDAQ “, Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 16(4), страницы 680-711.
    8. Бенос, Евангелос и Сагаде, Сатчит, 2016 г. “ Обнаружение цен и анализ высокочастотной торговли “, Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 30(С), страницы 54-77.
    9. Тьерри Фуко, Йохан Омбер и Иоанид Рошу, 2016 г. “ Новостная торговля и скорость “, Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том.71(1), страницы 335-382, февраль.
      • Тьерри Фуко, Йохан Омбер и Иоанид Росу, 2012 г. “ Новостная торговля и скорость “, Пост-печать hal-00713377, HAL.
      • Тьерри Фуко, Йохан Омбер и Иоанид Росу, 2012 г. “ Новостная торговля и скорость “, Пост-печать hal-00713374, HAL.
      • Тьерри Фуко, Йохан Омбер и Иоанид Росу, 2012 г. “ Новостная торговля и скорость “, Пост-печать хал-00713372, хал.
      • Тьерри Фуко, Йохан Омбер и Иоанид Росу, 2012 г.” Новостная торговля и скорость “, Пост-печать hal-00713376, HAL.
      • Фуко, Тьерри и Омбер, Йохан и Розу, Иоанид, 2013. “ Новостная торговля и скорость “, Серия исследовательских работ HEC 975, HEC Париж.
    10. Терренс Хендершотт, Чарльз М. Джонс и Альберт Дж. Менквельд, 2011 г. « Улучшает ли алгоритмическая торговля ликвидность? », Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 66(1), страницы 1-33, февраль.
    11. р.У. Фафф и Р. Д. Брукс, 1998. « Изменяющийся во времени бета-риск для портфелей австралийской промышленности: исследовательский анализ », Журнал деловых финансов и бухгалтерского учета, Уайли Блэквелл, том. 25(5-6), страницы 721-745, июнь.
    12. Джонатан Брогаард, Терренс Хендершот и Райан Риордан, 2014 г. « Высокочастотная торговля и обнаружение цен », Обзор финансовых исследований, Общество финансовых исследований, том. 27(8), страницы 2267-2306.
    13. Хасбрук, Джоэл и Саар, Гидеон, 2013 г.” Торговля с малой задержкой ,” Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 16(4), страницы 646-679.
    14. Хендершотт, Терренс и Риордан, Райан, 2013 г. « Алгоритмическая торговля и рынок ликвидности », Журнал финансового и количественного анализа, Cambridge University Press, vol. 48(4), страницы 1001-1024, август.
    15. Харви, AC, 1985. « Тенденции и циклы макроэкономического временного ряда », Журнал деловой и экономической статистики, Американская статистическая ассоциация, том.3(3), страницы 216-227, июнь.
    16. Мюррей, Хэмиш и Фам, Тху Фуонг и Сингх, Харминдер, 2016 г. “ Сокращение задержки и качество рынка: пример Австралийской фондовой биржи “, Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol. 46(С), страницы 257-265.
    17. Менквельд, Альберт Дж. и Купман, Сием Ян и Лукас, Андре, 2007 г. ” Моделирование круглосуточного обнаружения цен на акции с перекрестными котировками с использованием методов пространства состояний ,” Журнал деловой и экономической статистики, Американская статистическая ассоциация, том.25, страницы 213-225, апрель.
    18. Саша Мергнер и Ян Булла, 2008 г. “ Изменяющийся во времени бета-риск общеевропейских отраслевых портфелей: сравнение альтернативных методов моделирования “, Европейский финансовый журнал, Taylor & Francis Journals, vol. 14(8), страницы 771-802.
    19. Эллис, Катрина и Микаэли, Рони и О’Хара, Морин, 2000 г. « Точность правил торговой классификации: данные Nasdaq », Журнал финансового и количественного анализа, Cambridge University Press, vol.35(4), страницы 529-551, декабрь.
    20. Ален П. Шабуд, Бенджамин Шикуан, Эрик Хьялмарссон и Клара Вега, 2014 г. “ Восстание машин: Алгоритмическая торговля на валютном рынке “, Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 69(5), страницы 2045-2084, октябрь.
    21. Менквельд, Альберт Дж., 2013 г. “ Высокочастотная торговля и новые маркет-мейкеры “, Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 16(4), страницы 712-740.
    22. С.Сара Чжан, 2018 год. “ Потребность в скорости: Жесткая обработка информации в высокочастотном мире ,” Журнал фьючерсных рынков, John Wiley & Sons, Ltd., том. 38(1), страницы 3-21, январь.
    23. Гао, Ченг и Мизрах, Брюс, 2016 г. “ Разбивка качества рынка акций ,” Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 28(С), страницы 1-23.
    24. Фрино, Алекс и Продрому, Тина и Ван, Джордж Х.К. и Вестерхольм, П. Йоаким и Чжэн, Хуэй, 2017 г. ” Эмпирический анализ алгоритмической торговли на основе объявлений о доходах ,” Журнал Pacific-Basin Finance, Elsevier, vol.45(С), страницы 34-51.
    25. Джоэл Хасбрук, 1999 г. “ Динамика дискретных котировок Bid и Ask “, Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 54(6), страницы 2109-2142, декабрь.
    26. Озтюрк, Сайт Р. и ван дер Вел, Мишель и ван Дейк, Дик, 2017 г. “ Внутридневное обнаружение цен на фрагментированных рынках ,” Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 32(С), страницы 28-48.
    27. Андрей Кириленко и Альберт С. Кайл и Мехрдад Самади и Тугкан Тузун, 2017 г.” Внезапный сбой: высокочастотная торговля на электронном рынке “, Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 72(3), страницы 967-998, июнь.
    28. Эйткен, Майкл и Фрино, Алекс, 1996 г. “ Точность тикового теста: данные австралийской фондовой биржи “, Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 20(10), страницы 1715-1729, декабрь.
    29. Ли, Чарльз М.К. и Рэди, Марк Дж., 1991. “ Вывод направления торговли из внутридневных данных “, Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том.46(2), страницы 733-746, июнь.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Цитаты

    Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.


    Процитировано:

    1. Ян, Хайцзюнь и Сюэ, Фэн, 2021 г. ” Анализ волатильности фондового рынка: скорректированный VPIN с высокочастотными данными ,” Международный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol.75(С), страницы 210-222.
    2. Ле, Ань Ту и Ле, Тай-Ха и Лю, Вай-Ман и Фонг, Кингсли Ю., 2020 г. ” Многократный анализ продолжительности динамических стратегий размещения лимитных ордеров и агрессивности в рыночной среде с малой задержкой ,” Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol. 72 (С).
    3. Сенсой, Ахмет и Серденгечти, Сулейман, 2020 г. ” Влияние портфельных потоков и разнородных ожиданий на скачки валютных курсов: данные по развивающемуся рынку ,” Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol.68 (С).

    Наиболее похожие товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
    1. Чжоу, Хао и Калев, Петко С. и Фрино, Алекс, 2020 г. “ Алгоритмическая торговля на неспокойных рынках “, Журнал Pacific-Basin Finance, Elsevier, vol. 62 (С).
    2. Чжоу, Хао и Калев, Петко С., 2019. ” Алгоритмическая и высокочастотная торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, настоящее и будущее ,” Журнал Pacific-Basin Finance, Elsevier, vol.53(С), страницы 186-207.
    3. Экинджи, Джумхур и Эрсан, Огуз, 2022. ” Высокочастотная торговля и качество рынка: случай “слегка открытого” рынка ,” Международный обзор финансового анализа, Elsevier, vol. 79 (С).
    4. Гериг, Остин и Михайлюк, Дэвид, 2017 г. “ Автоматизированное предоставление ликвидности “, Журнал Pacific-Basin Finance, Elsevier, vol. 45(С), страницы 1-13.
    5. Бридон, Фрэнсис и Чен, Луиза и Ранальдо, Анджело и Воуз, Николас, 2018 г.« Судный день: алгоритмическая торговля вокруг снятия ограничения швейцарского франка ,» Рабочие документы Банка Англии 711, Банк Англии.
    6. Дональд Б. Кейм, Массимо Масса и Бастиан фон Бешвиц, 2018 г. ” Первым \”читать\” новости: новая аналитика и алгоритмическая торговля ,” Документы для обсуждения международных финансов 1233, Совет управляющих Федеральной резервной системы (США).
    7. Ангерер, Мартин и Нойгебауэр, Тибор и Шахат, Джейсон, 2019 г. “ Арбитражные боты на экспериментальных рынках активов ,” Бумага МПРА 96224, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    8. Чордия, Тарун и Мяо, Бин, 2020 г. ” Рыночная эффективность в режиме реального времени: свидетельство активности с малой задержкой вокруг объявлений о доходах ,” Журнал бухгалтерского учета и экономики, Elsevier, vol. 70(2).
    9. Шьямала, Судхакара Редди и Вадхва, Кавита, 2020 г. “ Эффективность торговли и рыночная эффективность: данные алгоритмической торговли “, Исследования в области международного бизнеса и финансов, Elsevier, vol. 54 (С).
    10. С. Сара Чжан, 2018 г. “ Потребность в скорости: Жесткая обработка информации в высокочастотном мире ,” Журнал фьючерсных рынков, John Wiley & Sons, Ltd., том. 38(1), страницы 3-21, январь.
    11. Биззозеро, Паоло и Флепп, Рафаэль и Франк, Эгон, 2018 г. ” Влияние быстрой торговли на определение цены и эффективность: данные биржи ставок ,” Журнал экономического поведения и организации, Elsevier, vol. 156(С), страницы 126-143.
    12. Адриан, Тобиас и Каппони, Агостино и Флеминг, Майкл и Фогт, Эрик и Чжан, Хунчжун, 2020 г. ” Внутридневное создание рынка с ночными запасами стоит ,” Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol.50(С).
      • Тобиас Адриан и Агостино Каппони и Майкл Дж. Флеминг, Эрик Фогт и Хунчжун Чжан, 2016 г. ” Внутридневное создание рынка с ночными запасами стоит ,” Отчеты персонала 799, Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
      • Адриан, Тобиас и Каппони, Агостино и Фогт, Эрик и Чжан, Хунчжун, 2017 г. ” Внутридневное формирование рынка с затратами на ночные запасы ,” Документы для обсуждения CEPR 12245, C.E.P.R. Дискуссионные документы.
    13. Оливер Линтон и Сохейл Махмудзаде, 2018 г.« Последствия высокочастотной торговли для рынков ценных бумаг », Ежегодный обзор экономики, Ежегодные обзоры, том. 10(1), страницы 237-259, август.
      • Оливер Линтон и Сохейл Махмудзаде, 2018 г. “ Последствия высокочастотной торговли для рынков ценных бумаг “, Рабочие документы CeMMAP CWP06/18, Центр методов и практики микроданных, Институт финансовых исследований.
      • Линтон О. и Махмудзаде С., 2018 г. « Последствия высокочастотной торговли для рынков ценных бумаг », Кембриджские рабочие документы по экономике 1802 г., экономический факультет Кембриджского университета.
    14. Рамос, Энрике Пинто и Перлин, Марсело Шерер, 2020 г. « Вредит ли алгоритмическая торговля ликвидности? Данные из Бразилии », Североамериканский журнал экономики и финансов, Elsevier, vol. 54 (С).
    15. Рошу, Иоанид, 2019. “ Быстрая и медленная информированная торговля ,” Журнал финансовых рынков, Elsevier, vol. 43(С), страницы 1-30.
    16. Риф, Александру и Утц, Себастьян, 2021 г. “ Краткосрочные развороты цен на акции после резкого снижения цен ,” Ежеквартальный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol.81(С), страницы 123-133.
    17. Санчес Серрано Антонио, 2020 г. « Высокочастотная торговля и системный риск: структурированный обзор выводов и политик », Обзор экономики, De Gruyter, vol. 71(3), страницы 169-195, декабрь.
    18. Хауч, Николаус и Ноэ, Майкл и Чжан, С. Сара, 2017 г. “ Неоднозначная роль высокочастотной торговли в периоды нестабильности на рынке “, Серия рабочих документов КВПБ 580, Центр финансовых исследований (CFS).
    19. Бен Аммар, Имен и Хеллара, Слахеддин и Гадхаб, Имен, 2020 г.« Высокочастотная торговля и ликвидность акций: внутридневной анализ », Исследования в области международного бизнеса и финансов, Elsevier, vol. 53 (С).
    20. Кемме, Дэвид М. и МакИниш, Томас Х. и Чжан, Цзян, 2022 г. « Рыночная справедливость и эффективность: данные Токийской фондовой биржи », Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 134 (С).

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:eee:finana:v:63:y:2019:i:c:p:27-39 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/locate/inca/620166 .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

    По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/locate/inca/620166 .

    Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

    Noise Retail Private Limited Информация

    NOISE RETAIL PRIVATE LIMITED

    Noise Retail Private Limited — негосударственная компания, зарегистрированная 17 марта 2011 года.Это частная непубличная компания, классифицируемая как «компания с ограниченной ответственностью».

    Уставный капитал компании составляет 1,0 лакха рупий и имеет 100,0% оплаченного капитала, который составляет 1,0 лакха рупии. Последнее годовое общее собрание Noise Retail Private Limited (AGM) состоялось 30 сентября 2017 г. Последний раз компания обновляла свои финансовые показатели 31 марта 2017 г. согласно Министерству корпоративных дел (MCA).

    Noise Retail Private Limited в основном занимается торговым бизнесом последние 11 лет, и в настоящее время деятельность компании активна.Нынешние члены совета директоров и директора: АМИТ КХАТРИ и АЛОК НАГПАЛ.

    Компания зарегистрирована в ЗАГСе Дели (Delhi). Зарегистрированный адрес Noise Retail Private Limited: WZ-64/1, MEENAKSHI GARDEN, LANE NO.-4 NEW DELHI DL 110018 IN.

    Noise Retail Private Limited Детали

    Private Торговая
    CIN U52100DL2011PTC216076 +
    Дата Регистрации 17 марта 2011
    Статус Активный
    Компания Категория общества с ограниченной ответственностью
    компания Подкатегорий Non-правительство компания
    компания Класс
    Бизнес-активность
    Уставный капитал 1.0 лакхов
    Оплаченный капитал 1,0 лакха
    оплаченного капитала% 100,0
    Регистратор Офис Город Дели
    Registered государственный Дели
    Регистрационный номер 216076
    Дата регистрации 17 марта , 2011
    Статус листинга Незаправленные
    AGM LAST HEST 30 сентября, 2017
    .

    * Министерство корпоративных дел, 2019 г., данные компании/LLP (административный орган правительства Индии для управления и регулирования корпоративных дел посредством Закона о компаниях 1956 и 2013 гг., включая другие сопутствующие законы, законопроекты и правила) http://www.mca.gov.in/, обновлено 4 декабря 2018 г.

    Обратите внимание: данные на этой странице могут не обновляться по сравнению с текущими учетными данными компании.

    В этом году отключитесь от шума и придерживайтесь инвестиционного плана

    Навигационные ссылки

    1. Инвестиции

    Отключение «шума» может помочь снизить риск того, что даже больше информации может повлиять на принятие долгосрочных решений

    Дата публикации:

    02 января 2014 г.  •  2 января 2014 г.  •  2 минуты чтения  •  Присоединяйтесь к беседе Fotolia

    Содержание статьи

    Ожидается, что поток финансовых новостей и мнений, который уже подавляет многих инвесторов, только усилится в этом году. год, но устранение «шума» может помочь снизить риск того, что даже больше информации может повлиять на принятие долгосрочных решений.

    Объявление 2

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    [np_storybar title=”3 неожиданных денежных решения, которые каждый должен принять в 2014 году″ link=”http://financialpost.com/2013/12/31/3-surprising-money-resolutions-everyone-should- make-in-2014/»] Да, вы должны придерживаться своего бюджета, откладывать больше и полностью пополнять свой пенсионный счет. Но вы это уже знаете. Вот три парадоксальных денежных решения на 2014 год.Ваш кошелек скажет вам спасибо.
    [/np_storybar]

    Содержание статьи

    «Мы считаем, что в 2014 году информационная перегрузка вырастет на одну-две ступени, — сказал Адриан Мастраччи, портфельный менеджер и финансовый консультант KCM Wealth Management в Ванкувере. «Принятие логических инвестиционных решений станет более сложным и запутанным».

    Пагубное влияние слишком большого количества информации на понимание и принятие решений хорошо задокументировано, и, возможно, в первую очередь Элвином Тоффлером, американским писателем и бывшим помощником редактора журнала Fortune .

    Объявление 3

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Г-н Тоффлер считает, что на процесс принятия решений негативно влияет, когда люди сталкиваются с быстро и нерегулярно меняющейся информацией и ситуациями.

    Инвесторы не являются исключением, и многим трудно отделить полезные «сигналы» от не очень полезного «шума», — говорит Сэнди Макинтайр, один из исполнительных директоров Sentry Investments в Торонто.

    «Они изо всех сил пытаются определить, какие входные данные для их процесса принятия инвестиционных решений работают и каким мнениям они должны доверять», — сказал он в записке для клиентов прошлой осенью.

    Г-н Макинтайр использует отношение сигнал-шум (SNR), которое помогает ему отличать полезную информацию от ложных или не относящихся к делу данных.

    Он начинает с того, что смотрит на прошлые результаты и экстраполирует их на будущее. По его словам, если ожидания состоят в том, что прошлые результаты могут быть воспроизведены с учетом текущих обстоятельств, то это сигнал.Но если производительность не может быть воспроизведена, то это шум и не должен влиять на мыслительный процесс инвесторов.

    Объявление 4

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    «Эта концепция, скорее всего, отнесет большинство сообщений СМИ в категорию шума: они не говорят о долгосрочных целях инвесторов и слишком часто попадают в поток краткосрочных новостей», — он сказал.

    Г-н Мастраччи, тем временем, принял несколько своих собственных стратегий, чтобы справиться с перегрузкой, которая, как он предсказывает, будет включать более неумолимые мнения о политике центрального банка, экономическом росте и устойчивости впечатляющего ралли фондового рынка за последние несколько лет.

    Примите решение сократить потребность в постоянной информации в 2014 году

    В частности, он подчеркивает важность подготовки и соблюдения письменного инвестиционного плана, соответствующего долгосрочным личным целям инвестора.

    При этом г-н Мастраччи призывает инвесторов оставаться дисциплинированными и терпеливыми в отношении своих долгосрочных целей, имея при этом смелость игнорировать ежедневные объемы исследований, прогнозов и советов так называемых рыночных гуру.

    «Примите решение сократить потребность в постоянной информации в 2014 году», — сказал он. «Знание желаемого пункта назначения означает, что вы можете лучше справляться с отвлекающими факторами, которые встречаются на вашем пути».

    Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Financial Post Top Stories

    Подпишитесь на получение ежедневных главных новостей от Financial Post, подразделения Postmedia Network Inc.

    может отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже в пути.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск Financial Post Top Stories скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и призывает всех читателей поделиться своим мнением о наших статьях. Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.